为进一步动员和整合社会各界力量，共同推进金融衍生品市场发展相关问题的研究，（以下简称“我所”）即日起启动2023年度计划课题的委托研究申报工作。现将课题申报的有关事项通知如下：

一、研究选题及内容要求

2023年度计划课题围绕金融衍生品行业发展，共设立5个选题，具体内容如下：

1、金融期货期权宏观经济金融领域风险预警作用研究

梳理境外市场实践和成效，研究建立金融期货期权对宏观经济金融领域风险预警的理论框架，并从我国现有场内金融期货、期权品种出发，基于基差、成交量、持仓量、隐含波动率等历史数据研究挖掘市场特色指标，分析其与经济景气、利率走势、资金面松紧、现货大幅波动等之间的关系，为实施定量预测或定性趋势判断提供依据。

2、境内外中长期资金运用金融衍生品情况及效果的对比研究

根据养老基金、公募基金、保险机构等披露信息，梳理境内外中长期资金运用金融衍生品的使用情况、具体策略、交易特点、风险控制体系及运用效果等，挖掘典型案例，考察金融期货的运用对其收入、利润水平和波动性的影响，提炼金融期货在服务实体经济上的作用渠道。

3、境内外非金融类上市公司运用金融衍生品研究

深入调研非金融上市企业应用金融期货套期保值的内部决策及风控机制、具体运作模式及情况、套保预期效果实现情况、当前存在的技术及制度等方面问题、对金融期货产品和套保制度发展的具体诉求，梳理上市企业运用金融衍生品过程中难点和相关风险点，总结影响上市公司进一步使用金融期货存在的障碍和困难，借鉴境外市场成熟经验，结合我国金融衍生品市场发展，提出相应建议。

4、场外金融衍生品估值研究

研究境外场外金融衍生品的估值提供者、模型、参数、行业规范与管理经验，挖掘第三方估值服务典型案例，分析境内场外金融衍生品的估值现状、问题，提出中国特色场外金融衍生品估值体系、服务模式、估值方法和管理建议。

5、期货期权市场价格波动控制机制及相关风险管理措施研究

境外交易所静态及动态价格稳定机制的类型、作用、运行逻辑等，归纳不同价格稳定机制，包括减速带等技术手段的共性及特性，对相关机制的作用效果进行定量分析。并研究价格稳定机制相关的保证金计算、盘中追加结算等结算风控机制。

二、申报条件与申报方式

1、课题申报需以单位名义进行，不接受个人名义申报。欢迎政府监管部门或行业自律组织、高校及科研院所、各类研究平台或智囊机构，以及银行、保险、证券、基金和期货等各类市场机构进行申报。

2、申报单位可单独申报，鼓励自主选择合作方联合研究。

3、课题负责人为课题研究的直接责任人，申报单位应保证课题研究人员符合以下条件：（1）具有从事相关研究或者实务工作经验；（2）具有较强的科研能力；（3）具有充足的时间从事课题研究工作。

4、申报单位最多可申报两个课题，但只能承担一个课题。

5、申报单位请下载填写附件《课题计划书》，加盖单位公章后于2023年9月30日前邮寄至我所，并将《课题计划书》电子扫描文档发送至我所联系人邮箱（zhenglt@cffex.com.cn）。

三、承接单位选择与课题经费

1、我所将按照“单位申报、公开征集、择优选取”的原则，通过专家评审的方式对各单位提交的申报材料进行评审，综合申报单位资质、主要参与人员研究水平、课题研究思路和篇章结构的科学性等各方面因素，择优确定课题承接单位。

2、课题承接单位与我所签订课题委托协议后开始进入研究阶段，课题研究期限原则上为自协议签订之日起6个月。

3、课题研究成果知识产权归所有，课题承接方应保证课题研究成果不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。

4、上述每个课题的经费均不超过20万元。

四、联系方式

地址：上海浦东新区杨高南路288号24楼北塔（200122）

联系人：郑丽婷

电子邮件：zhenglt@cffex.com.cn

联系电话：021-50160215

附件：课题计划书

2023年8月30日